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完成后获得证书
100% 在线
立即开始,按照自己的计划学习。
可灵活调整截止日期
根据您的日程表重置截止日期。
中级
完成时间大约为11 小时
英语(English)

您将学到的内容有

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

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提供方

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北方高等商学院

教学大纲 - 您将从这门课程中学到什么

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完成时间为 3 小时

Style & Factors

完成时间为 3 小时
9 个视频 (总计 114 分钟), 3 个阅读材料, 1 个测验
9 个视频
Introduction to factor investing12分钟
Factor models and the CAPM9分钟
Multi-Factor models and Fama-French7分钟
Factor benchmarks and Style analysis8分钟
Shortcomings of cap-weighted indices11分钟
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12分钟
Introduction to Lab sessions6分钟
Module 1 Lab Session - Foundations42分钟
3 个阅读材料
Requirements2分钟
Material at your disposal5分钟
Module 1- Key points2分钟
1 个练习
Module 1- Graded Quiz1小时
2

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完成时间为 2 小时

Robust estimates for the covariance matrix

完成时间为 2 小时
7 个视频 (总计 70 分钟), 1 个阅读材料, 1 个测验
7 个视频
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9分钟
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7分钟
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8分钟
Exponentially weighted average8分钟
ARCH and GARCH Models9分钟
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13分钟
1 个阅读材料
Module 2-Key points2分钟
1 个练习
Module 2 - Graded quiz1小时
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完成时间为 3 小时

Robust estimates for expected returns

完成时间为 3 小时
7 个视频 (总计 77 分钟), 2 个阅读材料, 1 个测验
7 个视频
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6分钟
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11分钟
Extracting Implied Expected Returns8分钟
Introducing Active Views6分钟
Black-Litterman Analysis10分钟
Module 3 Lab Session- Black Litterman23分钟
2 个阅读材料
Module 3-Key points2分钟
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10分钟
1 个练习
Module 3 - Graded Quiz1小时
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完成时间为 3 小时

Portfolio Optimization in Practice

完成时间为 3 小时
7 个视频 (总计 67 分钟), 4 个阅读材料, 1 个测验
7 个视频
Scientific Diversification11分钟
Measuring risk contributions6分钟
Simplified risk parity portfolios7分钟
Risk Parity Portfolios7分钟
Comparing Diversification Options8分钟
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15分钟
4 个阅读材料
Module 4-Key points2分钟
Survey: Alternative Equity Beta Investing10分钟
Dive into heuristic diversification10分钟
To be continued (2)10分钟
1 个练习
Module 4 - Graded quiz1小时

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