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中级
完成时间大约为15 小时
英语(English)

您将获得的技能

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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杜克大学

教学大纲 - 您将从这门课程中学到什么

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完成时间为 4 小时

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

完成时间为 4 小时
5 个视频 (总计 29 分钟), 2 个阅读材料, 7 个测验
5 个视频
Retrieving Data from FRED7分钟
Calculating Daily Returns5分钟
Calculating Longer Returns2分钟
A Simple Example3分钟
2 个阅读材料
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20分钟
Week 1 Quiz Instructions2分钟
7 个练习
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15分钟
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15分钟
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15分钟
Week 1 Quiz (1 of 4)30分钟
Week 1 Quiz (2 of 4)30分钟
Week 1 Quiz (3 of 4)30分钟
Week 1 Quiz (4 of 4)30分钟
2

2

完成时间为 4 小时

Risk Management under Normal Distributions

完成时间为 4 小时
4 个视频 (总计 32 分钟), 1 个阅读材料, 8 个测验
4 个视频
Value-at-Risk (VaR)7分钟
Expected Shortfall (ES)5分钟
Using Simulation to Estimate VaR and ES11分钟
1 个阅读材料
Week 2 Quiz Instructions2分钟
8 个练习
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15分钟
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15分钟
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15分钟
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15分钟
Week 2 Quiz (1 of 4)30分钟
Week 2 Quiz (2 of 4)30分钟
Week 2 Quiz (3 of 4)30分钟
Week 2 Quiz (4 of 4)30分钟
3

3

完成时间为 4 小时

Risk Management under Non-normal Distributions

完成时间为 4 小时
4 个视频 (总计 57 分钟), 1 个阅读材料, 7 个测验
4 个视频
Student-t Distribution14分钟
Rescaled t Distribution Model14分钟
VaR and ES for Multi-day Horizon12分钟
1 个阅读材料
Week 3 Quiz Instructions2分钟
7 个练习
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15分钟
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15分钟
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15分钟
Week 3 Quiz (1 of 4)30分钟
Week 3 Quiz (2 of 4)30分钟
Week 3 Quiz (3 of 4)30分钟
Week 3 Quiz (4 of 4)30分钟
4

4

完成时间为 4 小时

Risk Management under Volatility Clustering

完成时间为 4 小时
9 个视频 (总计 74 分钟), 1 个阅读材料, 6 个测验
9 个视频
Volatility Clustering7分钟
GARCH11分钟
Estimation: rugarch Package9分钟
GARCH(1,1) - t4分钟
Diagnostic Tests8分钟
Using the ugarchboot Function10分钟
Using the ugarchroll Function5分钟
Course Summary4分钟
1 个阅读材料
Week 4 Quiz Instructions2分钟
6 个练习
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15分钟
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15分钟
Week 4 Quiz (1 of 4)30分钟
Week 4 Quiz (2 of 4)30分钟
Week 4 Quiz (3 of 4)30分钟
Week 4 Quiz (4 of 4)30分钟

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