Появление трехкомпонентной модели регулирования

Loading...

来自 Sberbank Corporate University 的课程

Основы риск-менеджмента в Банке

39 个评分

Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

39 个评分

В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.

从本节课中

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка.

Появление трехкомпонентной модели регулирования5:17

Содержание трех компонентов Базельских соглашений17:13

Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3:33

Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7:07

与讲师见面

Ведяхин Александр Александрович
к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

[МУЗЫКА] [МУЗЫКА] Дорогие

слушатели, данная лекция будет посвящена регулированию банковской деятельности.

На прошлой неделе мы начали разговор о Базельском комитете по банковскому

надзору.

Как уже упоминалось,

его основная функция — обеспечение надежности банковской системы.

Для выполнения этой функции Базельский комитет разрабатывает единые стандарты в

сфере банковского регулирования.

Сегодня мы поговорим о двух Базельских соглашениях: Базель II и Базель III.

Полное название соглашения Базель II — «Международная конвергенция измерения

капитала и стандартов капитала: новые подходы».

Базель II был первоначально опубликован в 2004 году.

Затем был доработан, и обновленную версию опубликовали два года спустя, в июне 2006.

Соглашение Базель II пришло на смену первому Базельскому соглашению,

увидевшему свет в далеком 1988 году.

В Базеле I был установлен минимальный размер достаточности капитала банка в

размере 8% от суммы активов, взвешенных с учетом риска.

Ограничение касалось только кредитного риска: все активы,

подверженные кредитному риску, были поделены на четыре группы.

Для каждой группы определили весовой коэффициент риска: 0%, 20%, 50% и 100%.

Чем выше риск, тем больше вес.

Размер кредитного риска рассчитывается путем умножения величины

активов на коэффициент риска.

Несмотря на достаточную простоту подхода, соглашение Базель I оказало

положительное влияние на работу банков, однако со временем стало понятно,

что требуется его доработка и дальнейшее развитие.

В Базеле I учитывался только кредитный риск.

Остальные риски остались без внимания.

Но даже в части кредитного риска предлагаемый подход был слишком

упрощенным: он не обеспечивал необходимой дифференциации уровня риска.

Например, для всех корпоративных кредитов был установлен одинаковый коэффициент

риска вне зависимости от рейтинга заемщика или качества кредита.

Появление новых финансовых инструментов и развитие банковских технологий

также требовало уточнения подходов, предлагаемых Базелем I.

Кроме того, практика показала,

что надежность работы банка и всей банковской системы не может быть

обеспечена только выполнением требования к достаточности капитала.

В Базеле II минимальные требования к капиталу на покрытие кредитного

риска были дополнены требованиями по рыночному и операционному риску.

Для оценки каждого вида риска предложено несколько подходов.

Дополнительно определили систему надзора и взаимодействия между банками

и надзорными органами, а также установлены требования к раскрытию информации.

Таким образом родилась трехкомпонентная модель регулирования.

Первый компонент — минимальные требования к капиталу.

Второй компонент — надзорный процесс, и наконец третий — рыночная дисциплина.

Базель III возник,

как реакция на глобальный финансовый кризис 2007‒2009 годов.

Соглашение Базель III включает два документа,

которые были опубликованы Базельским комитетом в декабре 2010 года.

Первый документ — это международная система стандартов,

оценки и мониторинга рисков ликвидности.

Второй — глобальная система регулирования для повышения устойчивости банков и

банковской системы.

Во время кризиса, который начался в 2007 году,

многие банки, несмотря на отсутствие проблем с достаточностью капитала,

оказались в затруднительном положении из-за проблем с ликвидностью.

Кризис помог в полной мере осознать, насколько важна ликвидность для

нормального функционирования финансовых рынков и банковского сектора.

Причиной возникновения проблем у некоторых банков стало несоблюдение базовых

принципов управления риском ликвидности.

В итоге компонент 1 был дополнен требованиями к ликвидности.

Кроме того, в Базеле III были ужесточены требования к составу капитала,

а также установлено новое требование — необходимость

формирования банками за счет чистой прибыли дополнительного буфера капитала.

В части второго компонента повышены требования по нескольким направлениям,

в том числе требования к корпоративному управлению, стресс-тестированию,

системам вознаграждения, управлению риском концентрации и другие.

В компоненте 3 были установлены дополнительные требования к

раскрытию информации в отношении секьюретизации.

Также появилось требование раскрывать детальную информацию о компонентах

регуляторного капитала и объяснять,

как банк рассчитывает регуляторные нормативы достаточности капитала.

Кроме того, для решения проблемы слишком больших, чтобы обанкротиться,

или в оригинале too big to fail, в рамках Базеля III были установлены повышенные

требования к глобальным системно значимым финансовым институтам.

Мы продолжим разговор о трех компонентах в следующей нашей лекции.

[МУЗЫКА] [МУЗЫКА]

探索我们的目录

免费加入并获得个性化推荐、更新和优惠。

Coursera 致力于普及全世界最好的教育，它与全球一流大学和机构合作提供在线课程。

© 2018 Coursera Inc. 保留所有权利。

通过 App Store 下载

通过 Google Play 获取